Implizite Volatilität

Glossar

Bei der impliziten Volatilität handelt es sich um ein Maß, das die zu erwartenden Kursschwankungen im Bezug auf ein Wertpapier oder einen ganzen Markt angibt. Infolgedessen gibt sie auch Auskunft darüber, welche Schwankungsstärke die Marktteilnehmer in Zukunft erwarten. Der aktuelle Marktpreis am Terminmarkt dient dabei als Basis der Berechnung. Hierzulande stellt der VDAX-NEW das mit Abstand wichtigste Barometer dar, um die implizite Volatilität abbilden zu können. Die implizite Volatilität wird bei Optionsscheinen und Optionen maßgeblich in die Bewertung der Preise einbezogen.


Dieser Artikel wurde von Manuela Schneider für ChartTec.de erstellt.

Älteste bekannte Version der Seite: 18.05.2012
Letzte Aktualisierung/ Revision der Seite: In Überarbeitung

  •  
© 1998 - 2022 by Claus Lampert / ChartTec.de
Autor: Claus A. Lampert (wenn nicht anders angegeben)
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen bzw. Produktnamen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.