Implizite Volatilität
Glossar
Bei der impliziten Volatilität handelt es sich um ein Maß, das die zu erwartenden Kursschwankungen im Bezug auf ein Wertpapier Lexikon oder einen ganzen Markt angibt. Infolgedessen gibt sie auch Auskunft darüber, welche Schwankungsstärke die Marktteilnehmer in Zukunft erwarten. Der aktuelle Marktpreis am Terminmarkt Lexikon dient dabei als Basis der Berechnung. Hierzulande stellt der VDAX-NEW das mit Abstand wichtigste Barometer dar, um die implizite Volatilität abbilden zu können. Die implizite Volatilität wird bei Optionsscheinen und Optionen maßgeblich in die Bewertung der Preise einbezogen.
Dieser Artikel wurde von Manuela Schneider für ChartTec.de erstellt.