Der TRIX - Indikator

Triple Exponential Moving Average


indikator, divergenz, trix, oszillator, trendwende

Der TRIX dient zur Identifikation von Trendwechseln und ist in seiner Aussage relativ gut zu gebrauchen. Der TRIX verwendet, wie der Name bereits andeutet, eine dreifach exponentiell geglättete Durchschnittslinie und berechnet hieraus die prozentuale Abweichung zum Schlusskurs. Als Signallinie dient dann eine weitere Durchschnittslinie.



 Bei Lenz + Partner findet man folgende Information:

Der TRIX - Indikator wurde von Jack Hutson präsentiert. Es handelt sich dabei um einen 1-Tages-´Rate of Change´-Indikator (d.h. Tag 2 dividiert durch Tag 1, Tag 3 durch Tag 2 usw.) eines dreifach exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnittes der Schlusskurse eines Wertes. Das Ergebnis ist ein um seine Null-Linie schwankender Oszillator, der aufgrund seiner Stabilität als Trendindikator verwendet wird. Es entsteht ein Kaufsignal, wenn der TRIX-Indikator seine Null-Linie von unten nach oben schneidet. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn er die Null-Linie nach unten durchbricht.

Die Signale des TRIX

  • Überschreitet der TRIX - Indikator die Triggerlinie ist dies ein Kaufsignal
  • Unterschreitet der Indikator die Triggerlinie ist die ein Verkaufssignal
  • Divergenzen deuten auf Trendwechsel
  • Der TRIX selber kann auch mit herkömmlichen Techniken wie Trendlinien und Kanälen untersucht werden


Die Literatur verwendet für den TRIX eine Einstellung zwischen 5 und 15 Tagen und eine Triggerline von 9 Tagen. Wenn man jetzt aber einen TRIX(12/9) einem MACD-Indikator Lexikon gegenüberstellt, wird man feststellen, dass die Linien fast identisch sind. Insofern kann ich dieser Einstellung statt dem TRIX gleich den MACD-Indikator Lexikon verwenden. Ich gehe einen anderen Weg und betrachte im folgenden den TRIX (20/20)!


Volkswagen mit TRIX
Volkswagen mit TRIX
Kursdaten: Lenz + Partner AG

Divergenzen suchen im TRIX

Im ersten Beispiel habe ich mal die Divergenzen zwischen dem TRIX(20) und der Volkswagen AG verwendet. Deutlich sieht man, dass die Kursanstiege von Mai bis Juli 1997 und April bis Juli 1998 durch eine Divergenz im TRIX begleitet wurden. In beiden Fällen kam es danach zu deutlichen Kursverlusten. Auch der Kursanstieg von November 1998 bis Anfang Januar 1999 ist von einer Divergenz begleitet! Zeit zum Ausstieg?


Volkswagen mit TRIX und Divergenzen
Volkswagen mit TRIX und Divergenzen
Kursdaten: Lenz + Partner AG

Hier jetzt die Wirksamkeit des Triggers (20 Tage). Man sieht, dass der TRIX einige Fehlsignale liefert. Wie immer ist also darauf zu achten, dass kein Indikator alleine verwendet werden sollte. In Verbindung mit den Divergenzen wurde aber bei der Volkswagen-Aktie sehr genau vor den beiden bevorstehenden Kursverlusten gewarnt. Einen Aspekt den ich weiterverfolgen werde ist, nach einer Trendwende nur jedes zweite Signal zu befolgen. Es kann sich aber auch um einen Zufall handeln!

Wie bei allen »Handelssystemen« aus einem Indikator gilt: es gibt kein funktionierendes Handelssystem! Sonst wäre die Börse Lexikon ja eine Einbahnstraße! Wenn hier dargestellte Systeme in diesem Fall funktioniert haben, gibt das keine Sicherheit für die Zukunft!

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Letzte Überarbeitung der Seite: 29.09.2017




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