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Der Stochastics - Indikator

Lane´s Stochastics Oscillator

Mit dem Stochastics dem Zufall auf der Spur

DIE Stochastik ist ein mathematisches Verfahren zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsverfahren. Typisches und einfaches Beispiel ist das rechnerische Verfahren zur Ermittlung eines Lotto-Sechsers. DER (von George C. Lane entwickelte) Stochastics - Indikator (in meinem Sprachgebrauch im Folgenden kurz »der Stochastics« genannt) versucht die empirische Beobachtung zu nutzen, dass in Aufwärtsbewegungen die Schlußkurse nahe bei den Tageshöchstkursen liegen, während in Abwärtsbewegungen die Schlußkurse nahe den Tagestiefstkursen liegen. Der Stochastics als klassischer Oszillator wird hauptsächlich in Seitwärtsbewegungen eingesetzt, um Umkehrpunkte herauszufinden. In Zeiten mit stabilen Trends liefert der Stochastics - Indikator keine besonders überzeugenden Ergebnisse.

Bei market-maker.de konnte man bis vor Kurzem lesen:


Der Name für den Stochastik Indikator, entwickelt von George C. Lane, ist eigentlich falsch gewählt, denn mit stochastischen bzw. statistischen Auswertungen hat er nichts zu tun. Trotzdem gehört er zu den gebräuchlichsten Indikatoren. Eine geläufige Abkürzung ist uns nicht bekannt.
Aussage: Die Idee hinter dem Stochastik ist die, dass in einem Aufwärtstrend die täglichen Schlusskurse näher beim Höchstkurs des Tages liegen, während in einem Abwärtstrend die Schlusskurse näher beim Tiefstkurs liegen. Eine Trendumkehr wird dadurch identifiziert, dass sich die Schlusskurse immer mehr in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Schließt der Wert dann auf Tageshoch bzw. –tief, liegt kein Trend vor.
Der Stochastik Indikator basiert auf 2 Linien, der %K und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein GD der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100. Neben diesem als Fast Stochastik bezeichneten Indikator wird zusätzlich der Slow Stochastik Indikator berechnet. In diesem Fall wird die %D-Linie als Basis genommen und darauf ein GD berechnet.

Die Berechnung des Stochastics - Indikators

Die »schnellere« Linie %K der Fast - Stochastics wird folgendermaßen berechnet:

     %K = ((C-Ln)/(Hn-Ln))*100

Hierbei wird für »n« meist 5 Tage / Wochen eingesetzt. Ln ist das tiefste Tief der letzten n-Tage, Hn ist entsprechend das höchste Hoch.
Die »langsamere« Linie %D errechnet sich so:

     %D = ((%Dt-1*2)+%K)/3

Der Slow - Stochastics

Der Slow - Stochastics glättet den Fast - Stochastics etwas und bringt so etwas mehr Ruhe in den Oszillator.
Für den %K des Slow - Stochastics übernimmt man den %D der schnelleren Version:

     %Kslow = %Dfast

Die »langsamere« Linie %D errechnet sich wiederum aus:

     %D = ((%Dt-1*2)+%Kslow)/3

Der Slow - Stochastics ist ruhiger im Verlauf und dürfte für die meisten Anwendungen ausreichend schnell genug in der Signalgebung sein.

Die Einstellungen des Stochastics - Indikators sind in der Literatur im allgemeinen fünf Perioden (genannt %K) mit einer Glättung von drei Indikator-Werten (genannt %D). Der Indikator selbst bewegt sich zwischen 0 und 100, wobei die Bereiche unter 20 und über 80 (manchmal auch 30 / 70) als Extremzonen wirken.

Die Arbeit mit dem Stochastics setzt Erfahrung voraus! Zum Einen muß eine Filterung erfolgen, da der Stochastics in Trendmärkten Fehlsignale erzeugt. Dies führt in Trendmärkten zu solchen Formulierungen wie: »der Markt steht vor einem Top, da der Stochastics im über überkauften Bereich (also über 80) angekommen ist.«

Da der Stochastics gerade in Trendmärkten aber sehr lange in seinen Extremzonen verharren kann, sind solche Aussagen mit Vorsicht zu genießen! Zum Anderen schlägt der Stochastics in beiden Varianten (fast und slow) viele »unsinnige« Haken die nicht unbedingt zum Erfolg führen. Und zudem sollten sich Einsteiger der Charttechnik aus Seitwärtsmärkten, per Definition das »Fachgebiet« des Stochastics, sowieso zunächst heraushalten.

Die Signale des Stochastics

• Der Stochastics - Indikator funktioniert am besten in Seitwärtsbewegungen
• Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Stochastics - Indikator (%K, besser noch %D) aus dem unteren Grenzbereich heraus über 20 steigt.
• Ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Stochastics - Indikator (%K, besser noch %D) aus dem oberen Grenzbereich heraus unter 80 fällt.
• Überkreuzungen zwischen %K und %D können ebenfalls verwendet werden: Kaufen, wenn der Indikator %K über den gleitenden Durchschnitt %D steigt, verkaufen wenn %K unter %D fällt.
• Divergenzen zwischen Indikator und untersuchtem Wert deuten auf Trendwechsel hin.

Ein sehr einfaches Signalsystem

• Kaufen (grüner Pfeil) wenn %D (rote gestrichelte Linie) des Fast - Stochastics unter 20 liegt und der ADX(7) mit einem Wert unter 25 einen Seitwärtstrend anzeigt.
• Verkaufen (roter Pfeil) wenn %D des Fast - Stochastics über 80 liegt und der ADX(7) einen Seitwärtstrend anzeigt.
• Die grauen Pfeile zeigen an, dass der %D in der Extremzone liegt, der ADX aber einen Trendmarkt anzeigt.

Da dieser Chart nicht für das Beispiel speziell ausgesucht bzw. optimiert wurde, zeigen sich sowohl im Trendmarkt gute Signale wie auch im Seitwärtsmarkt falsche Signale. Es fehlt z.B. ein Kaufsignal um den 20. August herum, dort drehte der Stochastics zu früh nach oben.

Was aber deutlich auffällt: im linken Bereich (Juni/Juli) hatten sich im Trendmarkt viele Fehlsignale des Stochastics ergeben, dort war er im überkauften Bereich und stieg einfach weiter!

Noch zwei Tipps für eigene Versuche:

• Ein Stochastics mit einer sehr langen Einstellung (also z.B. statt 5 Tage z.B. 30 Tage) mutiert vom Oszillator zum Trendfolge - Indikator ähnlich dem MACD.
• Ich selbst achte weniger auf die Extremzonen an sich sondern vielmehr auf die Überkreuzungen der %K und %D Linie in der Nähe der Überkreuzung.

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