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RAVI (Rapid Adaptive Variance Indicator) - Normierte Trendstärke nach Tushar ChandeRAVI (Rapid Adaptive Variance Indicator)

Normierte Trendstärke nach Tushar Chande



RAVI - Indikator: Die Stärke des Trends

weiterführender Artikel Bei L+P Software findet man folgende Information:

Zitat AnfangDer RAVI wurde von Tushar Chande 1997 entwickelt und ist eine Weiterentwicklung des ADX. Es werden zwei gleitende Durchschnitte verwendet, wobei der kürzere ca. 10% des langfristigen GDL ausmachen soll. Standardeinstellungen sind GDL kurz 7 und GDL lang 65. Ein Trendmarkt liegt bei der 7/65er GDL-Konstellation vor, wenn sich der RAVI über 3% befindet, ein Range-Markt dagegen soll einen RAVI unter 3% aufweisen. Je höher der RAVI, umso stärker der Trend. Ein fallender RAVI nach einem Top soll das Trendende anzeigen. Nach längeren Phasen der Trendlosigkeit soll der RAVI unter 0,5 bis 1% fallen, gleichzeitig ist mit dem Beginn eines neuen Trends zu rechnen.
Zitat Ende

Die Berechnung:

Von einer kurzen einfachen gleitenden Durchschnittslinie über sieben Schlußkurse (= GDL[7]) wird eine längere GDL[65] abgezogen. Das Ergebnis wird durch die GDL[65] geteilt, mit 100 multipliziert und das Vorzeichen unterdrückt (Funktion ABS). Das Ergebnis (der RAVI) wird in Prozent ausgedrückt. Statt 7 Tagen und 65 Tagen (Standardeinstellung) können auch andere Periodeneinstellungen verwendet werden, wobei der längere Zeitraum ca. das Zehnfache des kürzeren Zeitraums ausmachen sollte.

ABS(100*(GDL(7)-GDL(65))/GDL(65))

Im Allgemeinen wird angenommen, dass ein RAVI unter 3% einen Seitwärtstrend anzeigt, ein ADX unter 1% weist sogar einen starken ´Anlagedruck´ hin, der zu einer heftigen Bewegung in die eine oder andere Richtung führen kann.
Gewöhnungsbedürftig ist, ähnlich wie beinm ADX auch, dass der RAVI nicht die Richtung des Trends anzeigt, sondern ausschließlich die Ausprägung der Bewegung!

DOW mit RAVI
DOW mit RAVI

Im Schaubild oben habe ich vier Phasen eingezeichnet, die die Stärken und Schwächen des RAVI zeigen sollen.

  • In der Phase -1- liegt der RAVI unter 3%. Man kann also einen Seitwärtstrend annehmen. Signale aus den Trendfolgeindikatoren (wie MACD und Momentum) sollten also mit Vorsicht genossen werden, während Oszillatoren (wie z.B. Stochastics) besser geeignet sind. Der Anstieg des RAVI zum Ende der Seitwärtsphase kündigt den Beginn des Abwärtstrends an.
  • Der steile Abwärtstrend in Phase -2- führt zu einem steigenden RAVI, wobei das eigentliche Verkaufsignal jedoch durch den Bruch des Seitwärtstrends erzeugt wurde. Der ansteigende RAVI ist also nicht als Verkaufsignal zu verstehen! Durch die Ausbildung eines v-förmigen-Bodens kann der RAVI nicht schnell genug reagieren und bildet den steilen Anstieg als Abflachung des Trends an.
  • In Phase -3- erleben wir eine langfristige Seitwärtsbewegung im DOW. Über fünf Monate bleibt der RAVI unter der Signallinie. Das ideale Spielfeld für Oszillatoren und Käufe / Verkäufe zwischen den Trendkanallinien.
  • Der steile Abwärtstrend in Phase -4- verläuft identisch zur Phase -2-. Er führt zu einem steigenden RAVI, wobei das eigentliche Verkaufsignal wiederum durch den Bruch des Seitwärtstrends erzeugt wurde. Durch die Ausbildung eines weiteren v-förmigen-Bodens kann der RAVI nicht schnell genug reagieren und bildet den steilen Anstieg als Abflachung des Trends an.

Am Beispiel kann man erkennen, dass auch der RAVI mit einer gewissen Verzögerung reagiert. Diese Verzögerung ist jedoch geringer als beim vergleichbaren ADX.

Vergleich RAVI / ADX
Vergleich RAVI / ADX

Da für den ADX(14) im allgemeinen mehr als vierzehn Handelstage an Daten verwendet werden, kann der RAVI schneller reagieren und zeigt Übergänge zwischen Trend- und Range-Märkten schneller und besser an. Im Chart oben habe ich vier Übergänge im RAVI markiert. Wie man erkennen kann, wurden durch den ADX(14) recht viele Trendübergangs-Signale erzeugt, die eigentlich falsch waren.

Bei sehr schnellen Trendübergängen (wie v-förmigen Böden) sind jedoch beide Systeme etwas zu langsam.

Das Zusammenspiel zwischen einem Trendstärkeindikator (wie RAVI oder ADX) und Oszillatoren bzw. Trendfolgeindikatoren haben ich beim ADX näher beschrieben. Das dort Gesagte kann auch für den RAVI übernommen werden.



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Autor: Claus A. Lampert (wenn nicht anders angegeben)
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