Laspeyres-Index

Glossar


gewichtung, verkettungstermin, laspeyres-index, preisindex, wertänderung

Hinter dem Begriff Laspeyres-Index verbirgt sich ein Preisindex, bei dem die Wertänderung eines Portfolios sowie der Basiszeitpunkt im zeitlichen Verlauf dargestellt werden. Er stellt also die Weiterentwicklung eines Aktienportfolios dar. Das Portfolio selbst bleibt dabei stets unverändert.



Sowohl die Deutsche Börse Lexikon als auch zum Beispiel der DAX® und der MDAX® berechnen ihre Aktienindizes anhand einer speziellen Formel. Diese basiert auf einer Formel, die einst der Nationalökonom und Statistiker Ernst Louis Etienne Laspeyres im Jahr 1871 entwickelt hatte. Über den gesamten Zeitverlauf hinweg bleibt der während des Basisjahres gültige Gewichtungsfaktor konstant. Lediglich der Gewichtungsfaktor im Zähler wird im Abstand von drei Monaten zum jeweiligen Verkettungstermin entsprechend angepasst. Bis zum jeweils nächsten Verkettungstermin bleibt dieser allerdings ebenfalls unverändert.




Dieser Artikel wurde von Manuela Schneider für ChartTec.de erstellt.

Älteste bekannte Version der Seite: 19.06.2012
Letzte Überarbeitung der Seite: 11.09.2017




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